今週(3/11-3/17）の成績です
今週の出来事
3/11（土）
・米短期金融市場
—『年内利下げ織り込み』復活
・BBGエコノミクス
—3月FOMC、50bp利上げ予想
・サマーズ元財務長官
—FEDターミナルレート、『6%以上』となる確率、ほぼ『五分五分』
・シリコンバレー銀行
—イギリス部門、英中銀によってまもなく『破綻認定』へ
—銀行としての業務は事実上停止
・シリコンバレー銀行
—木曜単日で預金者から420億ドルの資金引き出し要請に直面
・シリコンバレー銀行
—木曜営業終了時点、手元現金に『9億5,800万ドルの不足』が発生
・スタートアップ創業者ら
—SVB破綻を受け『従業員への給与支払いを持続できるか否か』不安募る
・仮想通貨発行体『サークル』
—SVBへのUSDC預金400億ドル弱のうち33億ドルが引き出せない状態
・USDC
—米ドルペッグ維持できず、$1割れ
—サークル(Circle)の資金$33億がSVBから引き出し不可になっている状況受け
・ロンドン銀行
—SVBの英国部門、救済を検討
・SVB
—預金のうち$250,000はFDICが保証
—一方預金のうち90%超えは保証されない公算
・バーキン連銀総裁
—FOMC巡り『いかなる決定にもオープン』
—前回25bpだからと言って次回も25bpとは限らない
・SVB
—ブラックストーンとアポロが買収に興味
3/12（日）
・ビル・アックマン
—月曜までにJPM/C/BACによるSVB買収、ないし政府による全額預金保証がなければ、大規模な取り付け騒ぎが起きる公算
—SVB巡る動向次第ではFEDも利下げせざるを得なくなる可能性
・FDIC
—SVB預金、無保証分も一定程度返還めざす(早ければ月曜)
・米金融当局
—さらなる銀行破綻に備え預金保護用のファンド設立模索
・一部ベンチャーキャピタル
—SVBに預金を持つスタートアップに対し、少なくとも2社が『給与支払いの肩代わり』を提案
・SVB
—およそ125のVC/投資会社から『SVB支援』を唱える署名獲得
・イエレン財務長官
—金融(銀行)システムは安全かつ健全
—銀行預金を失う可能性などを心配する必要はない
—SVB巡り、過去に実施したような政府救済(bailout)は行わない
・スナク英首相
—SVB巡り『システミックリスク』があるとは考えていない
3/13（月）
・アメリカ政府
—現地本日、SVB巡り声明へ(情報筋)
・SVB
—FDICによる入札(買い手募集)、現在進行中
—買い手は本日が意思表明の締切
・アメリカ政府
—SVB預金、『全額保証』検討
・ロンドン銀行
—正式にSVB英国支社の買収提案
・HSBC
—SVB英国支社の買収に興味
・FED
—割引窓口貸出制度の規制緩和検討
—銀行の資金調達容易にする狙い
・SVBカナダ支社
—一時的に他金融機関の管理下へ
・ドル円
—本日134円割れ
—オープンから100pips下落
—本日1%下落、133円60銭割れ
—リスクオフ&米金利低下
・アメリカ政府
—明日、すべてのSVB預金者が資金引き出し可能に
・FED
—あらゆる流動性危機に対応する用意がある
—銀行各行に対し新たな資金貸付プログラム開始へ
—キャッシュ需要を満たす目的
・シグネチャー銀行
—SVBに続き当局が閉鎖
・財務省
—SVBの株式ならびに債券保有者、すべての権利を消失へ
・バイデン大統領
—NY明日、銀行業界の混乱巡り声明へ
・米2年債金利
—FED利上げ期待後退、本日-12bps
・ゴールドマンサックス
—3月FOMC、金利『据え置き』予想
・ビル・アックマン
—さらなる銀行破綻を想定
3/14（火）
・野村証券
—3月FOMC、25bp利下げ予想
—量的引き締め(QT)停止予想
・ジェフリー・ガンドラック
—3月FOMC、『今年最後の利上げ』となる見通し
・格付け大手ムーディーズ
—米銀ファーストリパブリックを潜在的な『格下げ対象』として精査開始
・JPモルガン
—直近数日間で数十億ドルの追加預金を獲得
・格付け大手ムーディーズ
—FRCに加えさらに米銀5行を格下げ候補に追加
・米大手銀(JPM/C/BAC)
—小規模銀行からの預金移動が殺到
・クレディスイス
—内部の財務報告体制に『顕著な脆弱性』を確認
3/15（水）
・BofA
—「銀行業界ではリングフェンスが奏功する見通し、FEDも再びインフレ抑制に集中するだろう」
—直近数日間で150億ドルの新規預金を獲得、SVB破綻受け資金流入顕著
・アップル
—ボーナス支払い先送り、新規雇用も制限へ
・クレディスイス
—現在20%下落、過去最大の下げ幅
—クレディスイスの筆頭株主が追加支援を拒否、同社株は過去最大の下げ幅ならびに上場来安値を記録
・運用大手アポロ
—3月FOMC、金利据え置き想定、長短金利もピーク到達予想
・ブラックロックCEO
—さらなる「銀行破綻/事業停止」想定
・米2月PPI
—前年比4.6%(前回6%)、2021年3月以来の低水準
・PIMCO
—「現金は現金でもあらゆる現金が絶対安全な現金とは言えない(SVB破綻受け)」
・ファーストリパブリック(FRC)
—格付け社S&Pが「ジャンク」に格下げ
・レイ・ダリオ
—「SVB破綻は炭鉱のカナリア」
・ゴールドマンサックス
—2023年中国GDP成長率予想引き上げ、5.5%→6%
・モルガンスタンレー
—「これは第2次リーマンショック(GFC)ではない」
・米2年債利回り
—過去6ヶ月の上げ幅、わずか5日間で帳消し
3/16（木）
・SVB
—資産売却の一環として破産申請検討
・JPモルガン
—3月と5月(最終)のFOMCで各25bp利上げ予想、ピーク金利予想5-5.25%
3/17（金）
・格付け社フィッチ
—直近の米銀行騒動、FEDの金融政策に「大きな影響与えない」との見解
・債券ver恐怖指数MOVE
—2008年の金融恐慌以来最高水準まで上昇
・ヘッジファンド各社
—円ショートで踏み上げ被弾、安全資産需要の高まり受け
・ビル・アックマン
—一連の騒動受けた「連鎖的な影響」懸念、銀行株へのエクスポージャーはゼロ
・JPモルガン
—FEDの銀行向け流動性供給、最大で2兆ドルに達する可能性
・原油ETF
—2020年以来最大の資金流入を観測、価格下落受け押し目買いの動き
・JPモルガンアセット
—ECB、利上げ終了、銀行業界のストレスが「慢性化」したこと受け
今週の売買
3/14
TECL売 23株＠28.84㌦
買い単価＠27.29㌦ swing#3完
コメント